Simulateur
Et si vous aviez investi au départ du backtest ?
Indiquez un montant, un mois de départ et un niveau de frais. La page rejoue la stratégie jour par jour sur son historique, intérêts composés, et pose à côté ce qu’aurait rapporté le buy-and-hold à risque égal. Les calculs tournent dans votre navigateur ; rien n’est envoyé.
À lire avant de regarder les chiffres
Simulation sur un backtest historique, non validé par l’ensemble des tests. Les performances passées ou simulées ne préjugent pas des résultats futurs. Ce n’est pas un conseil en investissement.
10 000 € placés début janvier 2021 seraient devenus 108 827 € fin juin 2026, frais normaux (+988,3 %). Le buy-and-hold à risque égal aurait donné 9 127 € (−8,7 %).
| Indicateur | Stratégie | Buy-and-hold | Écart |
|---|---|---|---|
| Capital final | 108 827 € | 9 127 € | +99 699 € |
| Gain ou perte | +98 827 € | −873 € | |
| Rendement cumulé | +988,3 % | −8,7 % | +997,0 pts |
| Rendement annualisé | +55,4 % | −1,7 % | +57,0 pts |
| Pire recul | −29,5 % | −29,5 % | |
| Meilleure année | +152,3 % (2025) | +11,1 % (2023) | |
| Pire année | +10,7 % (2024) | −17,4 % (2025) | |
| Mois positifs | 69,2 % | 43,1 % | |
| Frais payésSans frais, le capital final aurait été de 225 097 €. | 20 660 € | – |
* année incomplète ; 2026 : 5 mois, jusqu’au 2 juin 2026. Simulation sur backtest. Aucun de ces euros n’a été gagné ni perdu pour de vrai.
Fig. 1Capital, stratégie et buy-and-hold à risque égalDonnées
Échelle logarithmique : un même écart vertical représente le même pourcentage de gain ou de perte, quel que soit le niveau du capital.
Fig. 2Recul depuis le dernier plus haut (drawdown)Données
Chaque point dit combien le capital a perdu depuis son dernier sommet. Le pointillé marque le pire recul de la stratégie sur la période choisie (25 décembre 2025 → 6 janvier 2026, sommet repris le 5 février 2026).
Le détail de la période choisie
Tab. 1Rendement de la stratégie, mois par moisDonnées
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Année | B&H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0,0 | +0,9 | +5,0 | +1,0 | +1,8 | +3,8 | −2,2 | +2,5 | +3,7 | +13,7 | +8,4 | −1,9 | +42,0 | +5,2 |
| 2022 | +2,6 | −5,3 | −3,0 | +0,3 | +2,1 | +2,8 | −1,5 | −8,4 | +0,2 | +0,8 | +14,9 | +7,1 | +11,4 | −11,2 |
| 2023 | +0,1 | +0,9 | −0,6 | +0,5 | +9,1 | −1,5 | −4,9 | +7,6 | +5,4 | +0,0 | −5,3 | +1,2 | +12,1 | +11,1 |
| 2024 | +9,5 | +8,2 | +9,9 | −3,1 | −5,7 | +6,8 | +1,8 | −4,8 | −8,1 | +7,4 | −6,4 | −2,8 | +10,7 | +8,2 |
| 2025 | +14,4 | +13,4 | −0,3 | +7,3 | −3,6 | +4,0 | −7,1 | +16,9 | +4,2 | +27,2 | +2,5 | +22,7 | +152,3 | −17,4 |
| 2026* | +11,8 | +29,7 | +5,5 | +18,9 | +12,3 | +7,8 | +119,9 | −1,5 |
* année incomplète ; 2026 : 5 mois, jusqu’au 2 juin 2026. Colonne B&H : buy-and-hold à risque égal.
Fig. 3Les 22 fenêtres jouées à l'aveugleDonnées
17 sur 22 finies en gain, frais ×1. Chaque barre est une période de test que la stratégie n’avait jamais vue au moment du réglage. Barre verte : fenêtre gagnante ; barre rose cerclée de rouge : perdante. Toutes les fenêtres sont affichées, quelle que soit votre période.
Fig. 4Distribution des rendements mensuelsDonnées
Stratégie Buy-and-hold à risque égal 65 mois complets. Plus la masse est serrée et à droite du zéro, plus le parcours est régulier.
Fig. 5Ce que coûtent les frais : même période, frais ×0 à ×3, face au buy-and-hold à risque égalDonnées
| Frais | Capital final | Rendement cumulé | Frais payés | Écart au buy-and-hold |
|---|---|---|---|---|
| ×0 aucun | 225 097 € | +2 151,0 % | – | +2 159,7 points |
| ×1 normal (votre choix) | 108 827 € | +988,3 % | 20 660 € | +997,0 points |
| ×2 doublé | 52 590 € | +425,9 % | 26 331 € | +434,6 points |
| ×3 triplé | 25 403 € | +154,0 % | 26 391 € | +162,8 points |
Notes méthodologiques
- Période disponible : du 31 décembre 2020 au 2 juin 2026, soit 1980 jours. Données générées le 28 septembre 2026.
- Convention : rendements journaliers simples, capital réinvesti (composé). Le capital suit le produit des (1 + rendement du jour) ; le rendement annualisé n’est donné qu’au-delà d’un an.
- Walk-forward : l’historique est coupé en 22 fenêtres. Chacune est jouée avec des réglages choisis sur le passé seulement, sans jamais voir la fenêtre elle-même.
- Frais au niveau ×1 : frais + slippage du moteur, en fraction du capital par jour : reconstruit par rotation (somme |Δpoids|) x coût unitaire (frais 0,06 % + slippage 0,012 à 0,03 % selon le volume médian du symbole), multiplié par (1 + mouvement de la veille) x (1 - funding) pour que net = brut - coût soit exact à x1. Le funding est dans le brut. À chaque début de fenêtre (22) le moteur rouvre tout le portefeuille depuis zéro : coût d'entrée complet, pas de coût de sortie, et le mouvement de la dernière barre de chaque fenêtre n'est pas compté. x2/x3 = frais ET slippage multipliés, mêmes poids et même taille de ligne (pas de re-saturation).
- Niveaux ×0, ×2 et ×3 : le coût quotidien est retiré zéro, deux ou trois fois du rendement brut (net = brut − k × coût). Le ×0 n’existe pas en vrai ; il sert à mesurer ce que coûtent les frais.
- Buy-and-hold de l’univers, dimensionné pour le même repli maximal (29,5 %) que la stratégie, afin de comparer à risque égal.
- Source : quant_lab : scripts/export_simulateur.py (commit e7f1026), panels/24h.npz sha256 ced4f2010074, funding_kucoin.npz sha256 594d09e5d02a, kucoin_contracts.json sha256 3a5c5dd08236 ; reproduit reports/remesure_socle_definitif.csv, ligne 'cumul 50/50' (taille de ligne 2.9243%, levier brut max 10).
Suivre la stratégie jusqu’à l’argent réel.
Il manque encore des tests à cette stratégie, dont le suivi en argent réel. Les inscrits sauront les premiers si elle les passe, et verront les chiffres qui en sortent, bons ou mauvais. Quelques e-mails par an.